A escala média verdadeira (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor ATR seqüencial poderia ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Medir a volatilidade com a escala média verdadeira J. Welles Wilder É uma das mentes mais inovadoras no campo da análise técnica. Em 1978, ele introduziu o mundo para os indicadores conhecidos como gama verdadeira e gama média verdadeira como medidas de volatilidade. Embora eles sejam utilizados com menos freqüência do que os indicadores padrão por muitos técnicos, essas ferramentas podem ajudar um técnico entrar e sair comércios, e deve ser olhado por todos os comerciantes de sistemas como uma forma de ajudar a aumentar a rentabilidade. O que é o AverageTrueRange A faixa de ações é a diferença entre o preço alto e baixo em qualquer dia. Ele revela informações sobre como um estoque é volátil. Grandes faixas indicam alta volatilidade e pequenas faixas indicam baixa volatilidade. A faixa é medida da mesma forma para opções e commodities - alta, menos baixa - como eles são para ações. Uma diferença entre estoques e mercados de commodities é que as principais bolsas de futuros tentam evitar movimentos de preços extremamente erráticos, colocando um teto na quantidade que um mercado pode mover em um único dia. Isso é conhecido como um limite de bloqueio. E representa a mudança máxima no preço de uma mercadoria para um dia. Durante a década de 1970, como inflação atingiu níveis sem precedentes, grãos, barrigas de porco e outras commodities freqüentemente experimentaram movimentos limite. Nestes dias, um mercado de touro abriria o limite acima e nenhuma negociação mais adicional ocorreria. A gama revelou-se uma medida inadequada de volatilidade, dado os movimentos limite e da faixa diária indicou houve volatilidade extremamente baixa em mercados que foram na verdade mais volátil do que nunca. Wilder era um comerciante de futuros naquela época, quando esses mercados eram menos ordenados do que são hoje. Abertura lacunas foram uma ocorrência comum e mercados movidos limite para cima ou limite para baixo com freqüência. Isso dificultou a implementação de alguns dos sistemas que estava desenvolvendo. Sua idéia era que a alta volatilidade iria seguir períodos de baixa volatilidade. Isso formaria a base de um sistema de negociação intraday. (Para obter uma leitura relacionada, consulte Usando a Volatilidade Histórica para Avaliar o Risco Futuro.) Como exemplo de como isso pode levar a lucros, lembre-se que a alta volatilidade deve ocorrer após baixa volatilidade. Podemos encontrar baixa volatilidade comparando a faixa diária com uma média móvel de 10 dias da faixa. Se a escala de hoje for menor do que a escala média de 10 dias, nós podemos adicionar o valor dessa escala ao preço de abertura e comprar uma fuga. Quando o estoque ou commodity quebra de um intervalo estreito, é provável que continue em movimento por algum tempo na direção da fuga. O problema com a abertura de lacunas é que eles esconder a volatilidade quando se olha para o intervalo diário. Se uma commodity abre limite para cima, o intervalo será muito pequeno, e adicionar este pequeno valor para os próximos dias abertos é susceptível de levar a negociação freqüente. Porque a volatilidade é provável a diminuir após um movimento limite. É realmente um momento em que os comerciantes podem querer olhar para os mercados que oferecem melhores oportunidades de negociação. Calculando o AverageTrueRange O verdadeiro intervalo foi desenvolvido por Wilder para resolver este problema, explicando o gap e medindo com mais precisão a volatilidade diária do que era possível usando o cálculo de intervalo simples. A escala verdadeira é o maior valor encontrado resolvendo as três equações a seguir: Onde: TR representa o verdadeiro intervalo H representa o atual elevado L representa o atual baixo C.1 representa o ontem fechado Se o mercado tiver gapped mais alto, a equação No.2 mostrará com precisão a Volatilidade do dia, medida do fechamento alto para o fechamento anterior. Subtraindo o fechamento anterior a partir dos dias de baixa, como feito na equação No.3, será responsável por dias que abrem com um gap para baixo. Average TrueRange O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. Wilder usou um ATR de 14 dias para explicar o conceito. Os comerciantes podem usar prazos mais curtos ou mais longos com base em suas preferências comerciais. Prazos mais longos serão mais lentos e provavelmente levarão a menos sinais de negociação, enquanto prazos mais curtos aumentará a atividade de negociação. Os indicadores TR e ATR são mostrados na Figura 1. Figura 1: Indicadores true range e average true range A Figura 1 ilustra como os picos no TR são seguidos por períodos de tempo com valores mais baixos para TR. A ATR suaviza os dados e torna-o mais adequado para um sistema comercial. Usando insumos brutos para o verdadeiro intervalo levaria a sinais erráticos. Aplicando o AverageTrueRange A maioria dos traders concorda que a volatilidade mostra ciclos claros e confiando nessa crença, ATR pode ser usado para configurar sinais de entrada. ATR breakout sistemas são comumente usados por comerciantes de curto prazo para entradas de tempo. Este sistema adiciona o ATR, ou um múltiplo do ATR, para os próximos dias abertos e compra quando os preços se movem acima desse nível. Operações curtas são o oposto do ATR ou um múltiplo do ATR é subtraído do aberto e entradas ocorrem quando esse nível é quebrado. O sistema de fuga ATR pode ser usado como um sistema de longo prazo, entrando no aberto seguinte um dia que fecha acima do fim mais o ATR ou abaixo do fechar menos o ATR. As idéias por trás do ATR também pode ser usado para colocar paradas para estratégias de negociação. E essa estratégia pode funcionar independentemente do tipo de entrada utilizada. ATR forma a base das paradas utilizadas no famoso sistema de comércio de tartarugas. Outro exemplo de paradas usando ATR é a saída do candelabro desenvolvido por Chuck LeBeau, que coloca uma parada de arrasto, quer do ponto mais alto do comércio ou o mais alto fechamento do comércio. A distância entre o preço alto e a parada de arrasto geralmente é definida em três ATRs. É movido para cima como o preço vai mais alto. Paradas em posições longas nunca devem ser abaixadas porque isso derrota a finalidade de ter uma parada no lugar. Conclusão O ATR é uma ferramenta versátil que ajuda os comerciantes a medir a volatilidade e pode fornecer locais de entrada e saída. Um sistema de comércio inteiro pode ser construído a partir desta única idéia. É um indicador que deve ser estudado por estudantes de mercado graves. Cálculo da Média True Range (Wilder) Eu tenho uma pergunta para o matematicamente dotado: J. Welles Wilders Cálculo média True Range como por seu livro New Concepts In Technical Trading Systems é a seguinte : (Vamos assumir um período de 14 dias para o cálculo) ATR (Últimas) (13 X ATR (Anterior) True Range (Hoje)) 14 Direita. Conhecimento comum. Certo. MAS (heres a pergunta do problema): Lembre-se que a idéia de fazê-lo desta forma (acima) foi de modo que você não tem que manter o controle de 13 ou 14 dias de dados cada vez que você fez o cálculo (quando Wilder Inventou seu cálculo de ATR a ferramenta a mais poderosa disponível a ele naquele tempo era uma calculadora) isto é para simplificar coisas em uma base diária era (é) mais fácil apenas tomar o ATR precedente, adicionar o TR para hoje, e dividir por 14 O Acima não dá o mesmo resultado que somando o TR para os 14 dias anteriores e dividindo por 14 cada vez (dia) você faz o cálculo ou seja, todos os dias subseqüentes que você faz seu cálculo original você está compondo erros de arredondamento e ao longo do tempo os erros Tornar-se bastante perceptível (por falta de uma descrição melhor). Minha pergunta é esta: Estou certo ou errado Se você acha que estou errado - me diga por quê. Além disso - o que você acha desta declaração: Ao executar o cálculo da forma original (isto é, tomando o ATR anterior, adicionando o TR atual e, em seguida, dividindo por 14 - você está, na verdade, aplicando alisamento para a equação. Por que isso é importante você pode perguntar. Bem, eu passei boa parte do último mês a programar os seus sistemas numa das minhas plataformas de negociação e tornou-se muito aparente para mim que usar os indicadores de gama verdadeira SAR Parabólica padrão ATR fornecidos com os seus sistemas de negociação (plataformas) Resultados são completamente diferentes de seu trabalho original (eu questionei SAR parabólico em alguns corretores para o ano passado ou assim). Eu tenho três diferentes plataformas de negociação (três corretores diferentes - e um deles é um corretor MT4) e não um único dos resultados dadas por qualquer um deles são exatamente iguais ao que os resultados devem ser quando o cálculo manual do ATR (por exemplo ) Em papel (ou usando Excel) como por seu trabalho original. Se você acha que estou falando bobagem - tem um olhar ver - youll ser gobsmacked. São estas variações ou erros materiais na natureza ou seja, eles são grandes o suficiente para causar perdas maus negócios Meu (I) júri ainda está fora sobre isso, mas o que se você está confiando (por exemplo) sobre os resultados do Wilders ADX ou DMI como apresentado pelo seu Plataforma de negociação e seu errado. E se a SAR parabólica o estiver recebendo muito cedo ou tarde demais, porque o cálculo que foi lançado em sua plataforma de negociação está incorreto. Acredite em mim - é possível. Obrigado por ler até aqui. Eu tenho uma pergunta para o matematicamente dotado: J. Welles Wilders Cálculo médio True Range como por seu livro New Concepts Em Technical Trading Systems é o seguinte: (Vamos assumir um período de 14 dias para o cálculo) ATR (Latest) (13 X ATR (Anterior) True Range (Today)) 14 Direito. Conhecimento comum. Certo. MAS (heres a pergunta do problema): Lembre-se que a idéia de fazê-lo desta forma (acima) foi de modo que você não tem que manter o controle de 13 ou 14 dias de dados cada vez que você fez o cálculo (quando. Não tenho certeza se alguém respondeu isso ou não, mas vou tentar colocar em meus dois centavos de acordo com o que eu acabei de aprender a partir deste site. Esta fórmula quotsmoothingquot é correto é o sentido que Wilder quer incorporar os valores ATR anteriores no cálculo de corrente ATR valores para fazer o ATR como uma versão suavizada da média móvel de ATR. MAS esta fórmula só retrocede após o período 14 (o período padrão) ou qualquer período que você especificar. Antes do período 14 ou qualquer que seja a sua escolha de período (permite assumir Sua também para a simplicidade), a fórmula para calcular ATR é simplesmente: Espero que isso ajuda. O link do site para esta informação é: Faça suas perdas em demo. Geez: falar sobre um fio de cadáver voltar à vida Obrigado pela contribuição do Forexia. Eu não sou matematicamente dotado, mas EU SOU um Wilder Expert ou Wilder Junkie, ou seja, eu estou preso com o seu material desde o dia dot (que é agora cerca de seis ou sete anos agora), então eu sei o conteúdo e as nuances de cada um dos seus sistemas para trás. RI MUITO. Heres algumas informações úteis (inútil) para você: Wilders suavização não é nada mais do que isso: é DOUBLE o EMA do PERÍODO MENOS UM. Em outras palavras, uma fórmula ATR suavizada Wilder seria semelhante a esta: LASTCLOSE: REF (FECHAR, 1) TRUERANGE: MAX (HIGH-LOW, ABS (LASTCLOSE-HIGH) (Period2) -1) (O acima é um subconjunto do código C, mas eu acredito que é auto-explicativo). A única diferença é que se você usar o método MANUAL da Wilders (conforme detalhado em Novos conceitos nos sistemas de negociação técnica), você obterá resultados diferentes para as primeiras barras (normalmente, os resultados das primeiras barras para o período em uso serão diferentes) Como você tem que esperar para a EMA para se estabelecer. Mas depois que os resultados se tornam IDÊNTICOS para o livro (e vamos enfrentá-lo você nunca vai estar olhando para um gráfico com apenas 14 barras sobre ele). RI MUITO. O acima se aplica a TODOS os cálculos onde Wilders suavização é necessária. Na verdade, estou feliz que você trouxe isso. Você sabia que os cálculos de ATR no MetaTrader 4 são ERRADOS (por esta razão MUITO). Dê uma olhada no código. A suavização de Wilders NÃO é implementada no código de indicador ATR padrão fornecido com o MetaTrader 4. Também não é implementado no MetaTrader 4s ADX. É por isso que você vai notar que o ADX no MetaTrader 4 é muito mais agitado do que ADX é SUPOSTO a ser. ALGUNS embora: eles conseguiram obter RSI correto. Vai saber. RI MUITO. Isso faz diferença. Isso aí. Sem a suavização Wilder você começa whipsawed esquerda, direita e centro. Eu classifiquei de skimmed sobre este fio de cadáver antes de postar este post e lembro de ver alguma coisa sobre Sunday Candles. Acredite ou não: perguntei a Wilder ELE (eu entrei em contato com ele através de sua organização Delta Society) para perguntar sobre isso e para minha surpresa ele respondeu a mim através de seu filho Andrew (e que, deixe-me dizer, ganhou-lhe Muito respeito e é mais do que posso dizer para alguns desses outros gurus do mercado). Wilder disse para IGNORE Sunday Candles. Lembre-se: Wilder era um comerciante de commodities e futuros, então ele nunca teve o problema de Sunday Candles. E acredite em mim quando eu digo que faz uma grande diferença. O problema é: como eliminá-los em seu código. Felizmente eu não tive esse problema por anos agora porque eu não tenho velas de domingo em minhas cartas. Mas eu posso dizer-lhe que ao testar seus sistemas em corretores que mostram velas de domingo que completamente perturba as coisas. Ive provado, por exemplo, que ele totalmente parafusos com um sistema como o sistema de comércio de tartarugas ou canais Donchian e coisas assim (para não mencionar com Wilders Systems). Tome os canais, por exemplo: a maior parte você estará procurando uma nova alta de 20 dias ou 20 dias de baixa. Se você está sendo mostrado domingo Velas SUA alta de 20 dias ou 20 dias de baixa está chegando um dia EARLY i. e. você tem uma barra extra (quase sem sentido) em você gráfico. Minha solução para esses tipos de sistemas (se youre sendo mostrado Sunday Candles é procurar um novo 21-dia alta ou 21-dia baixo. Mas a sua solução apenas um não é uma solução. A solução é encontrar um corretor que não mostram Você vende Sunday Candles (em FOREX) OU para negociar futuros de ações e commodities (em troca de instrumentos negociados) como eu faço. Porque. Por que você fixou horários de abertura e fechamento de negociação. O que isso significa. Isso significa que não importa onde na Mundo você é você está vendo o mesmo gráfico exato que qualquer outro comerciante que negocia o mesmo instrumento Com FOREX: você tem tantas como variações diferentes dos gráficos como você tem corretores em fuso horário diferentes devido ao fato de que as cartas diárias fecham em momentos diferentes em Esses diferentes corretores nos diferentes fusos horários. E isso faz a diferença, a menos que você está negociando os prazos de 1 hora e mais curto, caso em que você deve estar vendo os mesmos dados que todos os outros. Mas eu divagar (desculpe: eu faço isso algumas vezes). LOL. Enfim: Espero que este pos T ajuda alguém em algum momento no futuro. Na minha opinião: Wilder era, é, e sempre será, o técnico de mercado de todos os tempos. Mas cuidado: há um par de coisas (imprecisões ou coisas que são facilmente incompreendido) no livro (Wilders Capital Management para um). Mas se alguém está interessado no trabalho do velho (como eu carinhosamente o chamo) tenho fóruns que são muito dedicados aos seus sistemas de negociação (techtradercentral. proboards) (eu acho que o link está na minha assinatura sobre esses fóruns também se A memória serve-me corretamente isto é eu não post aqui demasiado frequentemente e a única razão que eu fui feito ciente que havia alguma vida respirada para trás neste segmento é porque eu devo ter subscrito a ele para trás em 2008). Também CUIDADO: não incomodar a negociação de qualquer Wilders sistemas em qualquer prazo mais curto que o cronograma diário. Youll obter picado mais rápido do que você pensou possível (confie em mim neste também). Dito de outra forma: o período de 4 horas. TALVEZ (Ive teve alguns negócios agradáveis no período de tempo de 4 horas). Mas qualquer coisa mais curto: esteja preparado para ficar frustrado. Você não vai perder dinheiro, mas você não vai ganhar dinheiro ou seja, o SARs (Stop and Reverses) chop-lo sobre os prazos mais curtos, infelizmente. Obrigado por postar novamente (e por uma questão de fato obrigado por ressuscitar este segmento, ou seja, pelo menos, será perceptível por um tempo para o próximo lote de comerciantes novos e desavisados). Para mim (agora de qualquer maneira, depois de todo esse tempo) não é tanto que os indicadores são errados seu princípio da coisa. Se você acabou de começar a negociar você apenas ASSUME (e por que você deve) que o que quer que seu corretor de plataforma de negociação está apresentando para você está correto. É difícil o suficiente para fazê-lo neste negócio sem ter que se preocupar com o software maldito que você está usando. Isso é o que me incomoda mais. Agora eu sei que há muitos comerciantes profissionais que comércio apenas ação de preço e não usar indicadores, é claro que nenhum deles seria afetado por isso. Mas a grande maioria dos novos comerciantes vai começar com um sistema baseado em indicador (e alguns dos não tão novo mais como eu ainda usar sistemas baseados em indicadores e esses pequenos erros fazem a diferença. Algumas vezes leve. Às vezes não tão ligeiro.). I para uma utilização baseada em volatilidade pára (uma percentagem de ATR). Ive provado (quando eu uso a palavra provado eu significo o papel negociado e eu significo que literalmente) que usar a fórmula incorreta de ATR pode fazer a diferença muitas vezes a respeito de se você começ parado para fora prematuramente ou não. Wilders Direcional Movimento Sistema baseado em ADX: tudo bem a maioria das pessoas acabou de ler em algum lugar que se DI está acima - DI você vai longo eo oposto para breve. Em primeiro lugar: há muito mais do que isso (e se alguém está interessado em Wilders trabalho seu livro pode ser baixado de meus fóruns, ou seja, não mais sujeitos a direitos de autor porque é tão velho assim não se preocupe: você não está quebrando quaisquer leis, Com alguns dos outros disponíveis e certifique-se de ler o meu aviso e aconselhamento sobre justiça). Se você troca o sistema de movimento direcional de Wilders com o indicador INCORRETO (MetaTrader 4 como um exemplo) você começará whipsawed como seu a forma nova. E esse indicador particular tem tantas pequenas nuances que não são cobertas nestes curto, broker fornecido, sinopse. Mesma coisa (como acima) com SAR Parabólica. Observe como Wilder projetou e negociou isto, isto é, não é simples ir muito tempo quando um ponto aparece abaixo da barra de sinal (e isso é ASSUMIR que o cálculo do indicador SAR parabólico em sua plataforma é correto). RI MUITO. Mesma coisa com RSI. É provavelmente um dos mais mal utilizados e incompreendidos indicadores ao redor. Como um exemplo: NOWHERE faz Wilder até mencionar que uma leitura RSI acima de 50 indica uma tendência de alta e RSI abaixo de 50 indica uma tendência de baixa. Basta fazer uma pesquisa e você será surpreendido quantos sistemas de negociação são baseados neste princípio EXACTO. Tudo bem: estavam lidando com DUAS coisas aqui (pelo menos no que se refere a Wilder, ou seja, falta de conhecimento e pesquisa por parte do comerciante e plataformas de negociação onde os cálculos são questionáveis). E naturalmente: Im que vai sobre Wilder aqui porque Im biased e acredita em seu trabalho e sou testamento a seu profitability mas Im sure estes erros pequenos se aplicam através da placa. E, claro, há meus FAVORITO bugbear e thats automatizado backtesting software em particular MetaTrader 4s Strategy Tester. Eu sei que parece que estou tendo um ir no MetaTrader 4. Im não, mas tenho certeza obtido alguns resultados interessantes REAL e é uma das razões pelas quais eu sempre aconselhar um novo comerciante para o comércio de papel seu sistema e esquecer de escrever um EA e executá-lo Através do Testador de Estratégia com otimização e, em seguida, assumir que theyre vai ser rentável usando os parâmetros que MetaTrader 4 cuspiu. Cerca de dois anos atrás: dois amigos comerciantes meus em diferentes países (eu na África do Sul, um na Finlândia e outro na Itália) fizeram um teste usando o Testador de Estratégia. Eu abri a conta demo no mesmo corretor, usei o mesmo EA exato, os mesmos períodos exatos, e os mesmos períodos exatos para testar. Você não vai acreditar em mim se eu te disser que todos nós três obteve resultados diferentes não importa quantas vezes nós corremos os testes. E se isso não era ruim o suficiente: fizemos a mesma experiência exata duas semanas mais tarde e obtivemos resultados individuais diferentes dos primeiros testes (e, claro, cada um dos nossos resultados ainda eram diferentes). Agora que estou com medo é realmente um pouco preocupante (para mim de qualquer maneira). No momento em que um de nós contatou tanto o corretor e MetaQuotes para como o proverbial por que i. e. como isso é possível. Ainda estávamos esperando uma resposta de qualquer um. E todos os comerciantes novos que lêem este: não pensam Im que afixa isto porque Im um comerciante amargo. Sim: Eu perdi muito dinheiro neste negócio em meus dois primeiros ou assim, talvez até três, anos (e eu não estou falando pequena mudança aqui, por exemplo, permite apenas dizer que estavam falando proporções épicas, ou seja, eu sou um tipo de tudo ou nada) e aqueles Perdas que eu não posso honestamente atribuir ao tópico desta linha ou seja, eles foram principalmente atribuível a tentar ser muito inteligente, ignorando dinheiro e gestão de riscos, não usando pára, cortando vencedores curtos e deixando perdedores correr, tudo de costume. Mas vou dizer isso: o tópico deste tópico didnt ajudar questões thats com certeza. Algumas pessoas vão dizer que um corretor ruim não fará com que você falhe. Só você pode ser a causa. Eu concordo com isso. No entanto: um corretor ruim (ou cálculos incorretos ou software ruim) mais certamente não ajuda questões. Isso eu posso te dizer. E no final do dia e como eu disse acima (de volta para o tópico da discussão): o seu PRINCÍPIO que me chega. Um novo comerciante tem muito a enfrentar (psicologia do comerciante, encontrar um sistema de comércio decente, esse tipo de coisa). Essa última coisa que eles devem ter se preocupar é o que está sendo apresentado a eles por sua plataforma. Mas BOA TRADING para todos. Quando você está se sentindo para baixo e sentir que eu nunca vou conseguir isso, então sinta-se livre para entrar em contato comigo. Im certamente não comerciante da década, mas Im um bom ouvinte e Ive sentida dessa maneira muitas vezes, mas eu te asseguro: com tempo suficiente e dedicação que pode ser feito. Hi, J. Welles Wilders cálculo médio True Range como por seu livro New Concepts Em Technical Trading Systems é o seguinte: (Vamos assumir um período de 14 dias para o cálculo) ATR (Última) (13 X ATR )) 14 Direito. Conhecimento comum. Certo. MAS (heres a pergunta do problema): Lembre-se que a idéia de fazê-lo desta forma (acima) foi de modo que você não tem que manter o controle de 13 ou 14 dias de dados cada vez que você fez o cálculo (quando Wilder Inventou seu cálculo de ATR o mais. Este é devido às aproximações diferentes à média, com aproximação de Wilders que assemelha-se a uma média movente exponencial, e o último que obviamente que é uma média movente simples. Não há nenhum quotrightquot ou quotwrongquot maneira de fazer exame desta média, contanto que Você sabe o que você está fazendo eo que você está tentando alcançar. Pessoalmente, eu não sou muito afeiçoado do que parece ser Wilders abordagem original. Mas, enquanto você é consistente, e usar as mesmas fórmulas em seus indicadores, EAs, etc Você provavelmente não terá um problema demais. A razão para o quotsmoothingquot é que no primeiro caso, você está apenas incorporando 114 de TR de hoje em um ATR fortemente ponderada, enquanto que no caso de um SMA, você está ambos adicionando TR de hoje e removendo o TR A partir de 15 dias atrás, bastante abruptamente. Outra razão, de acordo com o seu post mais recente, é que o primeiro realmente usa um EMA de 27 períodos para o ATR de 14 períodos. Wilders suavização equivale a nada mais do que (depois de um par de barras no início de qualquer maneira) dobrando o período da EMA e subtraindo 1 do resultado (basicamente usando apenas um EMA mais longo). No início: eu mesmo pensei que seu método de fazer seus cálculos era simplesmente para economizar tempo (ele usou uma calculadora lembrar) e que o alisamento era simplesmente um subproduto. Eu ainda não tenho essa resposta (e eu tenho certeza que não vai e-mail para ele). RI MUITO. O que eu sei é isso embora: eu, como qualquer outro comerciante, passou por essa fase impaciente (no meu caso mais de uma vez), ou seja, não recebendo sinais suficientes. Então (novamente mais de uma vez) Ive experimentado removendo o alisamento (que rima). RI MUITO. O resultado final SEM FALHA foi obviamente MAIS sinais, mas FALSO (o que inevitavelmente resultou em perdas). (Você deve se lembrar que eu estive em Wilders coisas há anos, ou seja, um pouco antes de eu começar este segmento, e desde então iniciá-lo, então eu tive o tempo para fazer o meu justo bit de experimentação). RI MUITO. No caso de ATR: Eu não posso HONESTLY dizer-lhe que faz essa diferença muito (que eu tenho certeza que você já sabe). Mas não há dúvida em mente que RSI e ADX são bastante inúteis sem seu alisamento. Bem colocado de outra forma: sistemas de negociação técnica com base nesses indicadores tornam-se inúteis sem sua suavização. Um bom exemplo (que eu tenho jogado com e comércio extensivamente) é um sistema chamado RSI Rollercoaster (desenvolvido por Kathy Lien e Boris Shchlossberg e está disponível gratuitamente em meus fóruns ou na Internet apenas sobre todos os lugares que você olhar. Domínio Investopedia e-book e há alguns bons sistemas lá dentro, embora o RSI Rollercoaster é o único que eu uso). No começo eu fiquei frustrado porque usar Wilders alisado RSI apareceu para me manter fora de alguns bons ofícios. Então, é claro, em uma crass tentativa de transformar as coisas um entalhe, eu removi Wilders suavização de RSI. O resultado final: eu tenho LOADS mais comércios. O problema. A relação winloss caiu como uma pedra. RI MUITO. Tentei o mesmo com o Wilders Directional Movement System (baseado no ADX). No primeiro eu pensei o que um vencedor (depois que eu removiu o alisamento) e então os whipsaws começaram a comer fora em minha conta. Assim: como para haver uma maneira direita ou uma maneira errada Im não sure e não sente qualificado para comentar. Dito de outra forma: tudo o que sei é que com a minha escolha ou cesta de sistemas de negociação Wilders suavização faz uma diferença a longo prazo. A julgar pelo seu número de postos e fazendo a suposição de que você é um comerciante experiente, então o que estou prestes a dizer que você já sabe. Mas para um novo comerciante: é um verdadeiro desafio para não comércio ou FORCE sinais apenas para ser um comércio (eu ainda sofrem de um spinoff deste ie eu não consigo dormir a menos que eu tenho pelo menos apenas um comércio não importa quão pequeno) . RI MUITO. MAS: Eu não forçar sinais ou ver sinais que simplesmente não estão lá. Essa é a diferença (e seu tomou-me muito tempo e muito mais dinheiro para chegar lá). RI MUITO. Mas como eu disse: para mim não é tanto que há erros ou diferenças nos cálculos como fornecido com as várias plataformas de negociação. Mas eu acho que seria mais justo por parte do corretor em causa para fazer o (novo) comerciante ciente dessas diferenças. Eu, por exemplo, em todas as minhas instalações MetaTrader 4 (principalmente usado apenas para fins de suporte ou comparação), ter ATR como fornecido e, em seguida, ATR suavizado (eu só tomou o ATR original e suavizado-lo usando Wilders técnica de suavização ou, mais ao ponto , Mudou o MODESMA para MODEEMA e mudou o Período para (Período 2) - 1. Nada importante. Tudo Im dizendo é que eu acho que deve haver um pouco mais de transparência é tudo e eu acho que seria apenas justo. Não me incomodei Passar por todos os indicadores MetaTrader 4s (novamente Im apenas usando MetaTrader 4 como um exemplo e que apenas porque thats a única outra plataforma que tenho qualquer motivo para trabalhar com de vez em quando), mas eu sempre me encontrei me perguntando quantos dos outros indicadores pode Têm cálculos incorretos neles. Esse tipo de coisa. Permita enfrentá-lo embora: enquanto estou desfrutando muito participando neste segmento e estou satisfeito que ele foi ressuscitado há de fato mais fatores que podem ser mais importante do que o ângulo impar Está incorreto por alguns pontos. Truques do corretor, fuso horário diferentes, barras de domingo, a lista (para o FOREX do ponto que troca de qualquer maneira) é infinita. RI MUITO. Como um bom exemplo: agora eu estou envolvido com uma pequena experiência, ou seja, eu tenho que converter todos os meus indicadores de nossa plataforma de negociação proprietária para MetaTrader 4. Então eu estou testando (e infelizmente meu teste é limitado a testes em pares FOREX). SAME sistemas de negociação em uso, mesmos instrumentos, mesmos parâmetros, etc. Em um (demo) corretor eu tenho alguns sinais em determinados lugares e em outro (demo) corretor eu não tenho sinais ou sinais em lugares diferentes. Eu verifiquei que a qualquer momento as cotações de preços são (quase) idênticas (talvez um pip ou duas diferença é tudo) para thats não é o problema. O problema é duplo: um corretor não mostra barras de domingo e os corretores estão em fusos horários diferentes, portanto o diário aberto, alto, baixo e fechado são diferentes entre os corretores. Meu ponto é com FOREX local que você já tem algumas coisas empilhadas contra você antes mesmo de abrir uma conta. Minha opinião PESSOAL é que, em vez de os reguladores dos EUA se preocuparem em proteger o consumidor, impondo restrições sobre o comerciante, eles devem dar uma olhada no quadro BIGGER. The FIRST thing they should do (or maybe WE should all lobby for this) is that ALL brokers EVERYWHERE close their daily charts at EXACTLY the same time no matter WHERE in the world they are. Believe me: that would help a LOT of traders out INCLUDING price action traders or chart pattern traders. I mean (off topic again I guess): another test Ive done MORE than once is take the SAME trading system, same parameters, and same instruments, and (my personal feelings about MetaTrader 4s Strategy Tester aside) run the system through three or four different brokers (making the assumptions that at very LEAST the price quotes are the same or VERY similar at best). The result: an overall loss at one or two brokers and nice profits at another (those were not the EXACT results but you get the picture). The only difference (theoretically). The fact that each broker was in a different timezone so the 4-hour and daily timeframes closed at different times (one broker was 8 hours behind the other). When you start summing all of these anomolies you cannot help but wonder about spot FOREX trading and your chances of success (and this is BEFORE youve even ATTEMPTED to master this thing of trader psychology). LOL. Anyway: theres my few dollars worth.
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